Pe piata Sibex, inceputul celei de-a treia saptamani a acestui an a adus o crestere de aproape 52% a volumului de contracte comparativ cu sedinta de vineri 14.01, conform datelor de la ora 17.30 care indicau 4500 contracte cu o valoare de 11,32 milioane lei, se arata intr-un comunicat al Bursei din Sibiu. Interesul participantilor a venit pe fondul variatiilor importante ale cotatiilor pe segmentul financiar si valutar dar si pe cel al indicilor.
Debutul saptamanii a fost unul favorabil cumparatorilor derivatelor pe actiunile SIF5, evolutia acestora fiind una integral pozitiva. Desi bursele europene au inregistrat scaderi, directia titlurilor financiare de pe piata autohtona de capital a fost una optimista, indicele BET-Fi evoluand pe plus. Ca urmare si derivatele SIF5 sau marcat aprecieri generoase, pe fondul carora si volumul a crescut semnificativ in comparatie cu finalul saptamanii trecute. La ora 17.30 numarul contractelor DESIF5 realizate era de 3641, majoritatea acestora pe scadenta martie 2011 in raport cu care pretul de cotare castiga 3,9%. Pentru iunie 2011, cotatia DESIF5 crestea cu 4,06%, nivelul cel mai ridicat de pe toate scadentele, iar pentru septembrie aprecierea era de 3,1%. Si pentru decembrie acest an ascensiunea cotatiei DESIF5 a fost importanta, pretul urcand cu 3,97%.
Luand in considerare variatiile de la ora 17.30 fata de inchiderea anterioara, randamentele cumparatorilor, la o garantie initiala de 192 de lei pe contract (marja), au putut ajunge pana la 30% intr-o singura zi. Luand in considerare diferentele dintre minimele si maximele zilei, randamentele au fost insa chiar si mai mari, ajungand de exemplu, pana 39,5% pe scadenta martie anul curent. Investitorii atrasi de derivatele SIF5 au gasit oportuna si deschiderea de pozitii pe piata optiunilor. Tranzactiile au fost orientate pentru atragerea optiunilor de tip Call pentru preturile de exercitare cuprinse intre 1,4 si 1,5 lei iar comparatorii de futures au intrat in strategii de acoperirea riscului prin atragerea de optiuni de tip Put, la preturi atractive de doar 2,5 bani actiunea. Asadar, cele 174 de optiuni tranzactionate au acoperit toate scenariile de trend posibile pentru scadenta la martie 2011.
Pe segmentul derivatelor valutare, moneda unica s-a depreciat fata de leu, numarul contractelor realizate fiind la ora 17.30, de 225. Investitorii au tranzactionat toate scadentele disponibile. Scaderi importante ale cotatiei se inregistrau pe scadenta martie, acolo unde euro pierdea 0,62 bani, pe o lichiditate buna. De asemenea, si pe iunie euro se deprecia dar mult mai usor, cu 0,1 bani pe un volum de asemenea ridicat. Scaderi se observau si pe orizonturile de timp septembrie si decembrie anul curent pentru care variatiile erau de 2,5 si 1,02 bani pe un volum redus.
In zona indicilor investitorii au tranzactionat derivatele DJIA pe trei scadente, evolutia fiind una mixta. La ora 17.30 cotatia indicelui crestea cu 2 puncte pe scadenta martie 2011 in timp ce pe scadenta iunie 2011 cotatia avea o crestere de 22 puncte.
In sectorul derivatelor pe aur uncia se aprecia la ora 17.30 cu 2,1 dolari pe scadenta februarie 2011 si cu 4 dolari pe scadenta aprilie 2011 pe fondul speculatiilor ca "pretul metalului pretios ar putea avansa spre un nou maxim al tuturor timpurilor, cotatia sa ramanand pe trend asa-zis crescator", conform Bloomberg care citeaza un raport de analiza tehnica al Barclays Capital. Aurul cu livrare imediata, a inregistrat o crestere de 30% anul precedent, a 10-a crestere anuala, investitorii gasind in aur o forma de protectie a investitiilor.
