Cat de lichide sunt bancile romanesti?

de DP     HotNews.ro
Vineri, 5 aprilie 2013, 9:20 Economie | Finanţe & Bănci

Pe cifre, nu stam rau. Lichiditatea imediata- ca medie pe sistem- este de 35,86%. E drept, sunt unele banci cu lichiditate mult peste medie- una ajunge chiar pana la 60% (in conditii de solvabilitate foarte mica), in vreme ce altele sunt mult sub medie , dar nu coboara sub 20%. Cum citim acest indicator? O lichiditate  prea ridicata, la fel ca si una foarte scazuta, pot insemna ca banca in cauza are o probleme de management  ori de performanta. Daca ai bani lichizi prea multi nu e bine pentru ca ei nu iti aduc randament in forma lichida, scrie site-ul Insidestory.ro



Ca idee, lichiditatea pe sistem bancar in Romania este cu 4 pp mai ridicata decat in Ungaria, si cu 3 p.p. fata de media din Bulgaria
Lichiditatea se calculeaza zilnic atat la nivelul sucursalelor unei banci cat si la nivelul Centralei, de catre cei din Trezorerie. Practic, comitetul de administrare al Activelor si Pasivelor se intalneste si isi fac planul privind necesarul de lichiditati.


  • Indicatorul de lichiditate se calculeaza ca raport intre lichiditatea efectiva si lichiditatea necesara, pe fiecare banda de scadenta. Benzile de scadenta sunt: pana la o luna, intre o luna si 3 luni, intre 3 si 6 luni, intre 6 si 12 luni si peste 12 luni.
  • Lichiditatea efectiva se obtine adunand, pe fiecare banda de scadenta, activele, angajamentele primite evidentiate in afara bilantului, inclusiv cele aferente operatiunilor de schimb la vedere, si sumele de primit aferente instrumentelor derivate.
  • Lichiditatea necesara se calculeaza prin insumarea, pe fiecare banda de scadenta, a datoriilor, a angajamentelor date evidentiate in afara bilantului, inclusiv a celor aferente operatiunilor de schimb la vedere, si a sumelor de platit aferente instrumentelor derivate.
Bancile calculeaza indicatorul de lichiditate distinct si pentru operatiunile in euro, si pentru operatiunile in lei, pentru toate benzile de scadenta, precum si pentru totalitatea operatiunilor in echivalent lei pentru banda de scadenta de peste 12 luni.




Riscul de lichiditate, pe care orice banca l-ar vrea minim, consta in imposibilitatea bancii de a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt, fara ca acestea sa implice costuri sau pierderi masive. De pilda se stie in banca A faptul ca a doua zi trebuie sa achite depozite scadente de 1 miliard de lei populatiei. Evident ca e obligata sa detina lichid miliardul pentru momentul in care vin oamenii la ghisee. In fiecare zi o echipa din fiecare banca (comitetul de active si pasive- ALCO) se reuneste si planifica lichiditatea pentru ca pot aparea nevoi de recorelare ale lichiditatilor.

  • Nivelul lichiditatii depinde si de imaginea bancii. Daca aceasta imagine se duce in balarii, va aparea imediat o cerere mare de lichiditate iar banca va putea atrage bani pentru a-si onora platile cu costuri foarte mari, riscand o spirala la capatul careia se afla inchiderea.

La nivelul sucursalelor se analizeaza:
  • sursele de lichiditate: numerarul, depozite la banca centrala, depozite la banci corespondente, portofoliul de bonuri de tezaur, certificate de trezorerie si alte titluri negociabile, ratele scadente la creditele acordate clientilor, imprumuturi de la alte banci sau de la banca centrala.
  • destinatia lichiditatii: constituirea rezervelor minime obligatorii la BNR, satisfacerea cerintelor de imprumut si nevoile de bani lichizi ale clientilor, acoperirea eventualelor cereri ale clientilor persoane fizice si / sau juridice de retragere de fonduri.






In cadrul centralei, analiza lichiditatii presupune: gestionare pozitiei monetare, a pozitiei lichiditatii si elaborarea raportului de lichiditate.

Exista asadar doua scenarii:
  • pozitia lichiditatii este pozitiva, ceea ce inseamna ca sursele de lichiditate depasesc necesarul, excedentul peste limita celui admisibil putand fi plasat pe termen scurt sub forma depozitelor pe piata interbancara (exista si aici insa limite impuse de BNR).
  • pozitia lichiditatii este negativa, aceasta inseamna ca activele lichide sunt insuficiente pentru onorarea integrala a obligatilor bancii, banca fiind nevoita sa apeleze la surse urgente de finantare, de genul imprumuturilor de pe piata interbancara, de la B.N.R. sau sa lichideze inainte de termen active de portofoliu.
O crestere mai rapida a nevoilor de credite fata de volumul depozitelor determina o nevoie suplimentara de lichiditate pe termen lung, care poate fi redusa prin diminuarea marjei lichiditatii sau prin imprumut. Invers, o crestere mai lenta a necesarului de credite decat cea a depozitelor, indica un plus de lichiditate pe termen lung, care poate fi folosit de banca fie pentru a majora marja lichiditatii, fie pentru finantarea plasamentelor bancare.

Bancile au caile lor prin care sa elimine pe cat posibil riscul de lichiditate: atragerea depozitelor de la populatie, asigurarea unor depozite mai putin vulnerabile la nerambursarile in timp a creditelor promovate de banci; cautarea unor depozite stabile (depozite la termen , certificate de depozite) ; cresterea fondurilor proprii etc.

  • De aceea, atunci cand cititi despre o banca faptul ca promite dobanzi mari la depozite, nu sariti intr-un picior de bucurie- banca in cauza poate sta prost cu lichiditatile si are mare nevoie de bani.

Pentru o banca, un plasament pe termen scurt pe baza unor depozite atrase pe termen lung indica un risc si o lichiditate mare. Gradul de lichiditate al activelor trebuie analizat si in functie de timp, deoarece in principiu orice  activ poate fi vandut contra numerar, insa ceea ce intereseaza lichiditatea este calitatea anumitor active de a fi transformate rapid in cash pentru ca banca sa-si poata achita in timp util obligatiile scadente.

Una peste alta, la capitolul lichiditate, bancile noastre stau bine. Nu discut acum de sucursalele bancilor straina, vulnerabile la socurile din tarile din care fac parte. Vezi cazul Cipru.

In final, cativa indicatori pe total sistem (ckick pe imagine pentru marirea ei):



Comenteaza pe site-ul Insidestory.ro


Citeste mai multe despre   












[P] Camera Consultantilor Fiscali organizeaza examen de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in Bucuresti, in data de 4 noiembrie 2017

Camera Consultantilor Fiscali este organizatia profesionala de utilitate publica care coordoneaza activitatea de consultanta fiscala din Romania si are in evidenta peste 5.500 de membri la nivel national. Inscrierile la examen se fac in perioada 2 octombrie 2017 - 20 octombrie 2017 pe site-ul http://www.ccfiscali.ro/.

4896 vizualizari

  • +4 (4 voturi)    
    lichiditate vs solvabilitate (Vineri, 5 aprilie 2013, 10:36)

    Razvan_M [utilizator]

    Vasile este salariat in Bucuresti si are un salariu "bun" de 3.000 lei pe luna.
    Costel este salariat in Campulung si are un salariu de 2.000 lei pe luna.

    Pentru a-si putea permite mai multe lucruri, Vasile face si un credit de 10.000 euro, cu rata de 800 lei pe luna. Vasile se scalda in bani.

    Cheltuielile lunare ale lui Vasile sunt: chirie 900 lei, intretinere, curent, telefon, cablu tv, internet, transport - inca 700 lei. Mancare, iesiri in oras si altele: 1000 lei pe luna. Total: 3.400. Diferenta de 400 lei este acoperita din creditul de nevoi personale ;)

    Cheltuielile lunare ale lui Costel sunt: chirie 0 (sta cu parintii), intretinere, curent, telefon, cablu tv, internet 700/2=350 lei. Mancare, iesiri in oras si altele: 700 lei pe luna. Total: 1.050 lei pe luna. Diferenta de aprox. 100 euro pe luna merge intr-un depozit la banca.

    Vasile este insolvabil, Costel este solvabil. Lichiditatea este o iluzie.
  • 0 (0 voturi)    
    Nu fiti atat de sigur (Vineri, 5 aprilie 2013, 11:56)

    benicio [utilizator]

    Vasile daca vrea poate sa fie si solvabil, lichiditatea ii permite. Costel poate sa vrea mai mult, dar nu prea poate. Vasile are luxul de a alege, Costel nu. Vasile mananca din conserva si isi calca singur hainele, dar e liber. Costel mananca ciorbita calda si are mereu camasi calcate, dar sta cu mamitica :)

    Lichiditatea e reala, palpabila, solvabilitatea e in contabilitate :)
    • 0 (0 voturi)    
      lichiditatea este datorie (Vineri, 5 aprilie 2013, 20:58)

      Razvan_M [utilizator] i-a raspuns lui benicio

      Erata: in calculul de mai sus, Costel pune 200 euro pe luna deoparte. Adica 2.500 euro pe an.
      - Costel are deci un buffer pentru cazul in care ii cresc cheltuielile fata de venituri
      - la o rata de ardere a banilor de 100 euro pe luna, Vasile pierde 1.200 euro pe an.
      - Vasile nu are un buffer, iar in cazul in care dobanda la credit creste, iar cursul de schimb evolueaza nefavorabil, rata de ardere a banilor creste rapid...
      - paralela cu bancile este ca si ele pot avea lichiditate, dar din cauza ca au credite neperformante, pierderile anuale le erodeaza capitalul - care se inlocuieste cu costuri tot mai mari.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version