Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic

Viata din interiorul bancii (I). Cum arata strategia de risc a unei banci

de S.T.     HotNews.ro
Joi, 12 mai 2016, 14:28 Economie | Finanţe & Bănci

​BNR a  introdus miercuri cinci noi articole prin care in esenta spune ca înaintea de semnarea unui contract de credit, băncile trebuie să realizeze o evaluare mai riguroasă a capacităţii clientului de rambursare. “Înainte de încheierea unui contract de credit, împrumutătorii realizează, pe baza unor informaţii corespunzătoare şi suficiente(…) o evaluare riguroasă a capacităţii clientului de rambursare a creditului potrivit obligaţiilor contractuale,luând în considerare factori relevanţi în conformitate cu prevederile prezentului regulament”, scrie BNR. Cum faceau pana acum bancile?, se intreaba Dan Popa pe blogul lui. Un manual al unei banci il puteti gasi aici,

Un altul, il expunem mai jos, detaliind ulterior modul in care bancile locale “citesc” businessul” pe categorii si regiuni ale Romaniei.

Conform principiilor expuse in cadrul strategiei privind dezvoltarea bancii, identificarea riscurilor, evaluam periodic pe transversala concentrarile existente sau potentiale in cadrul portofoliului de credite a bancii.
Gestiunea riscurilor de concentrare se realizeaza prin proceduri care includ un sistem de limite asupra marilor expuneri, pe mari categorii de riscuri, modele de stres test si analiza scenarilor pe baza ipotezelor extreme si a studiilor de corelatie.
In masura in care este posibil, chiar daca nicio limita de concentrare nu a fost fixata, este de responsabilitatea fiecarui angajat al bancii de a veghea sa nu fie compromisa calitatea si diversificarea riscurilor de credit ale Bancii in scopul dezvoltarii volumetriei si a veniturilor pe termen scurt. Intr-adevar in anumite situatii se dovedeste dificil evitarea anumitor niveluri de concentrare din cauza strategiei de dezvoltarea pe o anumita piata, a dorintei noastre de a capitaliza o expertiza deja acumulata sau a obtinerii unei rentabilitati superioare prin externalizarea unor activitati. Toate concentrarile de risc nu sunt intr-un mod intrinsec negative si pot fi considerate ca fiind acceptabile in conditii de ciclicitate economica normala. Deasemenea, este important sa ne asiguram de o corecta renumerare a tuturor riscurilor de concentrare asumate. Prin urmare, nu trebuie sa refuzam un credit bun cu scopul evitarii unui risc de concentrare, ci sa incercam reducerea sau compensarea acestui risc suplimentar printr’un mod de tarifare adecvat, fie prin noile mecanisme de gestiune a riscului de concentrare (vanzari de credite, instrumente de credit derivate, titlurizare / securitizaare, etc.)
De altfel, nu se recomanda de o maniera imperativa efectuarea de operatiuni cu clienti sau contrapartide de o calitate indoielnica intr-un singur scop al diversificarii portofoliului.
Pentru gestionarea portofoliului de risc de credit al Bancii, Comitetul care se ocupa de administrarea Riscurilor  valideaza limitele de concentrare la propunerea departamentului de risc pentru ca apoi sa le supuna aprobarii Conducerii bancii. Propunerile departamentului de risc cu privire la limitele de concentrare se bazeaza pe analizele economice si sectoriale. Valoarea limitelor si conditiile de aprobare sunt revizuite anual, sau ori de cate ori este necesar.

Limitele de concentrare se refera fie la autorizarile de credite, fie la soldul angajamentelor. In cazul operatiunilor de piata, pentru a asigura comparabilitatea expunerilor unui client, riscul aferent operatiunilor de piata este exprimat in „echivalent credit”. „Echivalentul credit” se calculeaza conform unei metodologii specifice constand in 2 indicatori:
1.  Riscul Curent Mediu (RCM), reprezentand pierderea medie pe care o poate inregistra banca in relatia cu un client
2.  Riscul maxim, Credit VaR (CVaR), reprezentand pierderea maxima potentiala pe care o poate inregistra banca in relatia cu un client
Toate depasirile unei limite de concentrare trebuie sa faca obiectul unui acord al Conducerii in functie de regulile de incadrare particulare asociate acesteia.
LIMITE LEGATE DE CONTRAPARTIDA
Riscul de concentrare pentru o contrapartida, client, grup de clienti este la momentul actual in cadrat in urmatoarele tipuri de limite : Delegari de competenta generale de validare / aprobare, Niveluri de alerta pentru cotatie si clasa de scadenta si Limite reglementare
Delegari de competenta de aprobare si limitele globale
Grupul a acordat Bancii o limită de autorizare de până la 10 milioane EUR pe client sau grup de clienti persoane juridice si de până la 3 milioane EUR pe client persoane fizice (in calitate de unic debitor).
Pentru toate dosarele care depăsesc aceste limite este necesar acord de la Centrala din strainatate a Bancii Delegarile de competenta de aprobare/validare reprezinta forma cea mai elementara de limita de concentrare pe o contrapartida. Acestea acopera expunerea consolidata pe grupul bancii si filialele sale.
Toate entitatile bancii implicate in activitatea de acordare/aprobare a creditelor sunt responsabile de respectarea acestor limite. In afara derogarilor, pentru toti clientii / contrapartidele comerciale se aplica regimul de competente de aprobare stabilit prin cadrul normativ intern.
Toate entitatile bancii implicate in activitatea de acordare/aprobare a creditelor sunt responsabile derespectarea acestor limite. Limitele de expunere sunt aprobate la nivel grup si notificate catre Banca.
Pentru clientii sai, banca utilizeaza instrumente specifice dezvoltate cu spijinul Grupului Bancii Mama in evaluarea riscului aproximativ al pierderii in caz de default.
Toate instrumentele pentru controlul si raportarea riscului de concentrare in cadrul claselor de scadenta fac obiectul unor instructiuni si proceduri specifice.

  • Limite aferente expunerilor mari (reglementare)

In conformitate cu reglementarile normative in vigoare banca este obligata sa respecte in permanenta – si prin urmare nu se admit depasiri – o serie de limite legate de o contrapartida sau un ansamblu de contrapartide care reprezinta in esenta expunerile mari ale bancii, fata de entitatile grupului si fata de actionarii bancii.
Aceste limite se exprima in expunere neta/bruta raportata la fondurile proprii ale bancii, astfel:
-expunerile mari individuale fata de clienti sau fata de grupuri de clienti aflati in legatura cu banca nu trebuie sa depaseasca o limita maxima de 25% din fondurile proprii (cu o limita de alerta de 10%).
-limita de 25% se aplica si in cazul grupurilor de clienti aflati în legătură care include una sau mai multe institutii, în conformitate cu prevederile Băncii Nationale a României privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investiii

De asemenea banca si-a propus sa urmareasca chiar daca nu mai reprezinta o cerinta reglementara ca valoarea cumulata a expunerilor mari ale bancii (inclusiv cele fata de propriul grup) sa nu depaseasca 800% din fondurile proprii (cu un prag de alerta de 700%).

  • LIMITE SECTORIALE

Limitele de concentrare sectoriale vizeaza expunerile inregistrate de catre banca pe toate contrapartidele (individuale sau grupuri) care actioneaza pe un anumit sector economic.
Banca urmareste in permanenta limitarea expunerii excesive pe anumite sectoare economice, mentinand in general limite maxime de expunere de pana la 10%, urmarindu’se o valoare a indicelui Herfindahl- Hirschmann de concentrare a angajamentelor sub 0.18. Pentru a se asigura respectarea tuturor criteriilor de prudentialitate, indicele a fost calculat la nivel de sectiune CAEN Rev 2 si nu de sector, obtinandu-se o valoare a indicatorului de 0.17.
Promovand o distributie echilibrata a riscurilor, singurele sectoare care detin o pondere peste limita de 10% sunt comertul (aproximativ 29%), si constructiile (18%), aspect explicabil prin evolutia favorabila a pietei pana in anul 2008. In cadrul acestor sectoare Banca  si-a asigurat o dispersie foarte buna a riscului, evitand concentrari la nivel de subsectoare, clienti, tipuri de facilitati si zone geografice. Pentru comert se urmareste o limitare a expunerii la nivelul actual si diminuarea treptata, catre o pondere de 25% pe un orizont de 4 ani, cu orientarea in special catre contrapartide non-retail.
Avand in vedere reducerea consumului pe anumite subsectoare ale comertului, datorita evolutiei macroeconomice nefavorabile, este necesar ca aceste subsectoare sa fie mult mai atent monitorizate, in special la sectorul de distributie (18%), unul din cele mai afectate de criza economica, si anume: auto, electrocasnice si electronice. Pentru aceste sectoare se face o monitorizare permanenta, studii sectoriale si urmarire a contrapartidelor cu expuneri mari. De asemenea, expunerea pe aceste sub-sectoare a fost limitata la valoarea actuala.
In ceea ce priveste sectorul constructiilor, limita prevazuta este de 20% din total portofoliu non-retail si Retail companii, pentru a putea permite o crestere pe segmentul lucrarilor de geniu civil, cu precadere pentru clientii firme, in contextul proiectelor necesare Romaniei din perspectiva dezvoltarii infrastructurii.

Pentru sectoare care au dovedit o evolutie nefavorabila, analizata pe baza ratei de default istorice cat si a perspectivelor sectorului, s-a limitat expunerea la nivelul inregistrat in prezent. Pentru aceste sectoare, strict limitate la expunerea existenta s-a stabilit de asemenea si posibilitatea de depasire cu maximum 25% din limita stabilita. Aceasta depasire va fi afectata proiectelor fiabile si interesante pentru banca, in urma unei analize punctuale si in conditiile unui aviz din partea diviziei de risc.
Aceste limite se exprima raportand expunerile cumulate ale companiilor care actioneza in sectorele economice respective la total portofoliu de credite ale clientelei comerciale.
In functie de evolutiile anumitor sectoare Banca isi revizuieste trimestrial politica de expunere sectoriala, incurajand majorarea expunerii pe sectoare care au un potential ridicat si stabil de crestere. Un alt aspect indeaproape urmarit este corelarea rentabilitatilor asteptate pe sector cu costul potential al riscului.
Datorita evolutiei sectorului imobiliar in contextul economic actual, Banca a stabilit o politica prudenta si conservatoare pe sectorul imobiliar, limita fiind mentinuta la 10% (defalcata pe tipuri de angajamente: proiecte de lotizare/amenajare teren; programe rezidentiale / locuinte; centre comerciale / mall-uri; clădiri de birouri; proprietati industriale si centre logistice)

  • LIMITE GEORGRAFICE/REGIONALE

Banca asigura o evolutie echilibrata pe zone geografice a portofoliului de angajamente.
Astfel, la nivelul provinciilor istorice a Romaniei grupate astfel : Ardeal & Banat, Tara Romaneasca & Dobrogea(fara Bucuresti), Moldova, Zona Bucuresti ponderea angajamentelor Bancii in total angajamente nu trebuie sa depaseasca 30%. Aceasta limita insa nu se aplica Moldovei care prin prisma dezvoltarii economice si a potentialului de dezvoltare consideram acceptabil o pondere de maximum 16% din totalul angajamentelor.
Deasemenea consideram ca pentru zona Bucuresti ar putea fi analizata trimestrial o majorare a limitei de 30% pana la maximum 35% avand in vedere potentialul economic si in conditiile unor contrapartide cu un grad redus de risc.

  • LIMITE PE PRODUS

Limitele de concentrare pe produse/tranzactii acopera doar tipul de expunere angajat pe un produs si inregistrat de toate entitatile bancii pe toate tipurile de contrapartide. Tipurile de produse / tranzactii acoperite de un risc de concentrare se refera la :    tranzactii realizate pe sectorul imobiliar, astfel pentru a avea un control mai bun al riscurilor legate
de finantarea sectorului imobiliar, o serie de sub-limite au fost stabilite. In cadrul limitei de 10% a fost stabilita o sub-limita pentru tranzactiile realizate de persoanele fizice specializate, ce au un profil bine definit de dezvoltator/investitor imobiliar: maxim 2% din totalul angajamentelor Bancii pe persoane fizice.
De asemenea, nicio tranzactie nu va trebui sa depaseasca 10% din limita stabilita pe sector, pentru a se evita riscul de concentrare. Ca o masura suplimentara in acest sens a fost stabilita si o limita de maxim 50% din limita pe sector pentru primele 5 expuneri cumulate. Ponderea angajamentelor de consum fara garantii imobiliare, denominate in devize, limitata  la cel mult 12% din angajamentele de consum totale si limitarea angajamentelor pentru clientii retail fara garantii imobiliare/ipotecare la cel mult 55% din totalul angajamentelor retail

Vezi mai jos expunerile Bancii pe diferite sectoare de business:

expuneri.

Comenteaza pe blogul lui Dan Popa.



Citeste mai multe despre   











Material sustinut de Unilever

FOTOGALERIE Lectii de sustenabilitate de la marinari, episodul II. Cum economisim consumul de energie electrica si termica

Poate ca marinarii nu sunt primele persoane care ne vin in minte atunci cand ne gandim la experti in sustenabilitate. Si totusi, marinarii ne pot oferi adevarate lectii de sustenabilitate. Jurnalistul Brad Florescu a pornit intr-o altfel de calatorie, pe velierul Grayhound Lugger, experienta pe care o prezinta intr-o serie de episoade despre oameni, natura si sustenabilitate.
  • Serialul Rasarit si Apus este o poveste despre legatura indisolubila dintre cumpatare si libertate. O poveste cu corabii vechi si oameni la fel de vechi. O poveste despre lectiile de viitor pe care ni le poate da trecutul.
2511 vizualizari



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi