Profitabilitatea capitalurilor proprii din sistemul bancar s-a deteriorat in trimestrul al treilea din acest an, ROE (Return on Equity) coborand in septembrie la -2,13% de la -1,58% cat fusese la sfarsitul lunii iunie, arata datele Bancii Centrale. De asemenea, totalul activelor bancare a scazut cu circa 4 mld lei (aproape un miliard de euro), de la 330 mld lei, la 326 mld lei, mai arata sursele citate. Trebuie insa precizat ca sucursalele bancilor straine nu raporteaza solvabilitatea, fondurile proprii si clasificarea creditelor, BNR calculand indicatorii numai pentru bancile comerciale si Creditcoop.

• Solvabilitatea e in crestere, ceea ce e de bine

Vestea buna vine dinspre indicatorul de solvabilitate, al carui nivel a urcat de la 14,3, la 14,59 (mult peste nivelul minim acceptat, de 8%). ROE este unul dintre cei mai importanti indicatori de masurare a performantelor unei banci. Indicatorul se calculeaza ca raport intre profitul net al bancii si capitalurile ei proprii, acestea din urma reprezentand practic contributia actionarilor la finantarea businessului.

O rentabilitate mare a capitalurilor proprii inseamna ca o investitie materiala mica a actionarilor a fost transformata intr-un profit mare, iar asta este cel mai important pentru o afacere: sa maximizeze rezultatele resimtite de actionari ca urmare a investitiei pe care au facut-o. De regula, ROE scade din doua cauze: ori se reduce profitul la acelasi nivel al capitalurilor proprii, ori se mentine profitul in conditiile unui efort financiar mai consistent al actionarilor bancii. O institutie de credit cu un grad mare de indatorare si cu un grad mic de finantare din banii actionarilor va avea, in general, o rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii decat una care se finanteaza mai mult de la actionari. Avantajul este obtinerea unui profit mai mare pe seama aceleiasi investitii din partea actionarilor, insa dezavantajul este riscul mai mare pe care il da o dependenta ridicata de datorii.

• Neperformantele sunt in crestere, riscurile cele mai mari venind din zona IMM

Rata creditelor neperformante a urcat la 11,67%, iar rata riscului de credit a crescut la 20,24%. In iunie 2010, rata creditelor neperformante in sistemul bancar era de 10,2% in vreme ce rata riscului de credit, respectiv finantarile clasificate in categoriile indoielnic si pierdere, ca pondere din total imprumuturi fusese de 17,81%.

Rata creditelor neperformante - indicator cel mai uzitat in raportarile internationale, similar celui utilizat in comparatii internationale si de catre FMI are o valoare usor peste media regionala, chiar daca la un nivel gestionabil. Ritmul cu care acest indicator creste poate insa oferi motive de ingrijorare pentru stabilitatea financiara.

BNR calculeaza rata creditelor neperformante ca raport intre creditele nebancare si dobanzi, in care rastantele depasesc 90 zile sau in cazul carora au fost initiate proceduri judiciare fata de operatiune sau fata de debitor / total credite si dobanzi clasificate. De asemenea, rata riscului de credit reprezinta expunere raportul dintre totalul creditelor nebancare si dobanzilor, clasificate in indoielnic si pierdere / total credite si dobanzi clasificate, aferente creditelor nebancare.

• Dinamica sectorului bancar reflecta problemele cu care se confrunta economia reala

Potrivit oficialilor bancii centrale, criza a redus masiv capacitatea firmelor de a rezista in piata, cauzele principale fiind scaderea accesului la liniile de finantare oferite de banci, precum si diminuarea profitabilitatii. Microintreprinderile, au fost cel mai afectate de diminuarea accesului la finantare, fiind percepute de banci ca prezentand un risc de credit superior firmelor de mai mari dimensiuni.

Rata creditelor neperformante generate de IMM a crescut de aproape patru ori mai rapid decat in cazul marilor companii, in vreme ce expunerea valutara a firmelor indatorate in moneda straina ajunge si la 75% din capitalurile proprii, fiind in crestere. Riscul cel mai important pe termen scurt este ca, in ipoteza unei intarzieri a revenirii economice si alaturi de persistenta arieratelor bugetare, sa se exacerbeze problemele de lichiditate. De aici, creste riscul ca aceste constrangeri sa poata fi transmise intre partenerii de afaceri si chiar sa fie amplificate.

De asemenea, calitatea portofoliului bancar provenind din creditarea potecara (sau cu garantii ipotecare) s-a deteriorat. Rata creditelor neperformante in acest caz a crescut cu o viteza dubla in cazul companiilor decat in cazul persoanelor fizice.