Autoritatea bancară europeană (EBA), a publicat vineri scenariile si metodologia care stau sta la baza testelor de stress care vor fi aplicate bancilor din UE. O contractie a pietei imobiliare cu 15% pe segmentul comercial si 7% pe cel rezidential in 2011 si de 22% (respectiv 11% pe rezidential) in 2012- acestea sunt o parte din scenariile testelor de stress valabile in cazul Romaniei. Testele vor fi aplicate unui esantion care acoperă peste 60% din totalul activelor bancare din UE. Vezi in atasament care sunt scenariile de stress bancar pentru Romania
Testele de stress sunt un instrument de supraveghere menit să evalueze capacitatea de rezistenţă a băncilor europene la ipotetice şocuri externe. E drept ca rezultatele testelor anterioare s-au dovedit ineficiente, bancile irlandeze trecandu-le cu brio desi s-a demonstrat ca erau grav bolnave.
Scenariul advers cu care se lucreaza, proiectat de către BCE, este mai sever decât cel din 2010 si include o deteriorare severea a principalelor variabile macro-economice, cum ar fi PIB-ul, şomajul, şi preţurile locuinţelor.
Exerciţiul de testare va avea loc în perioada martie-iunie 2011 iar rezultatele ar putea fi publicate la finele lunii iunie.
- Lectia nr 1: Experiente de tip Irlanda trebuie evitate
Ministrii de Finante ai UE s-au pus de accord cu privire la includerea tintelor de lichiditate in cadrul noilor teste de stress care vor fi aplicate cel tarziu in cazul a 91 de banci. Testele vor fi mai dure decat cele desfasurate in 2010, cand rezultatele au indicat drept sanatoase institutii care s-au dovedit a fi apoi vulnerabile. Cel mai cunoscut caz este cel al bancilor din Irlanda, unde testele derulate in vara anului trecut ca bancile irlandeze Bank of Ireland si Allied Irish Banks erau in regula, insa la scurt timp dupa ce rezultatele au fost date publicitatii, ambele banci s-au confruntat cu serioase probleme de lichiditate. "Supraveghetorii bancari din Irlanda au subestimat riscurile sau testele nu au indicat cu rigoare problemele acestora", au declarat oficiali din cadrul BCE. Problemele sectorului bancar irlandez a lovit prin ricoseu "Landesbanken"-urile germane si "cajas"-urile (casele de economii) spaniole.
In plus, criza din Irlanda a modificat substantial noile date ale peisajului bancar european, noile teste impunandu-se cu si mai mare stringenta. "Mesajul pe care il transmitem este acela ca noile teste vor fi mai dure si mai credibile”, spun oficialii responsabili cu derularea testelor. Banca Centrala Europeana a jucat un rol cheie in alcatuirea criteriilor noilor teste de stress, autoritatea monetara asteptandu-se la o crestere a numarului bancilor in pericol ca urmare a aplicarii criteriilor legate de lichiditate.
In paralel, FMI va conduce teste de stress bancar in Marea Britanie, Suedia si Luxemburg. Testele de stress bancar se fac cu regularitate, fiind parte a efortului BCE de mentinere a increderii in sistemul bancar. Criteriile finale care vor sta la baza acestor teste de stress vor fi cunoscute cel mai tarziu in luna mai, iar rezultatele finale vor aparea in trimestrul al treilea, mai noteaza Reuters.
1
1
