Discutam de o banca de top, vizitata cu putin timp in urma de oamenii de la Supraveghere din BNR. Riscul agregat al bancii a fost notat cu 3 (pe o scara de la 1-5, unde 5 e cea mai proasta situatie iar 1 cea mai buna). Asta inseamna risc mediu spre ridicat. “Pana in prezent institutia de credit nu a procedat la reevaluarea tuturor bunurilor imobile acceptate in garantie. Masura dispusa prin Ordinul Prim- viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (Florin Georgescu- n.m.DP) numarul 414/22.12.2009 nu a fost realizata (controlul a avut loc la finele lui decembrie 2010- n.m. DP)”, se arata in Raportul de control (vezi in text documentul), scrie Dan Popa pe blogul lui.

Pe partea de profil de risc au gasit asa: scaderea eficientei tehnicii de diminuare a riscului de credit respectiv a protectiei finantate a creditului (garantii reale de tipul ipotecilor); eficienta redusa a tehnicilor de diminuare a

raport2

raport2

Foto: Hotnews

riscului de credit, ca urmare a scaderii valorii garantiilor reale acceptate de banca. Riscul rezidual a fost catalogat cu ratingul 3, mediu-ridicat.

  • Riscul de lichiditate, rating 2

Constatari raport: – indicatorul de lichiditate a inregistrat in mai multe luni, pe prima banda de scadenta si pe banda a doua de scadenta, valori subunitare; nefiind respectate prevederile legale in vigoare; s-a inregistrat un nivel subunitar al indicatorului de lichiditate pe anumite benzi de scadenta pentru operatiunile in lei si in euro.

  • Procesul intern de adecvare a capitalurilor la riscuri. Rating 2

Constatari raport: reglementarile interne specifice nu formalizeaza cadrul de derulare al scenariilor de criza, ipotezele utilizate, perimetrul de aplicare al scenariilor si responsabilitati in derularea scenariilor.

  • Activitatile externalizate: nu se stie care sunt semnificative si care nu

Constatari raport: nu sunt definite clar care dintre activitatile externalizate in prezent sunt sau nu semnficative la nivelul institutiei de credit, nu s-a stabilit un sistem de limite pentru riscurile asociate activitatilor semnificative, nu a fost respectat termenul de notificare la BNR.

raport1

raport1

Foto: Hotnews

Ieri, oficialii Fondului au discutat cu Guvernatorul Isarescu si cu seful directiei Supraveghere si Control, Nicolae Cinteza. In comunicatul final din 9 aprilie se va aprecia ca avem un sistem bancar solid, la adapost de orice seism. Asa si e. Exceptiile insa confirma regulile care nu se respecta, nu-i asa?

P.S. Nu, nu e Volksbank. E mult mai mare, cu cateva locuri mai sus in clasamentul sistemului bancaricesc.

Acum ar mai fi doar de descris cum e cu ratingurile astea. Potrivit economistului sef al Bancii Centrale, dl Lazea, calificativele acordate bancilor comerciale s-au inrautatit in ultimii doi ani, astfel ca 59% dintre jucatori erau inclusi la sfarsitul anului trecut in categoria de rating 3, care indica o situatie "mediocra" din punct de vedere prudential.

"In ultimii doi ani transferul mare s-a facut de la rating doi la rating trei. Bancile au trecut de la «bunicele» la «mediocre»", a spus Valentin Lazea. 59 la suta din 42 de banci inseamna cam 25 de rating 3. BNR utilizeaza un sistem de evaluare a bancilor in functie de sase indicatori - capital, actionariat, active, management, profit si lichiditate (CAAMPL). Ratingul reflecta soliditatea afacerilor unei banci, dar si sprijinul pe care poate conta din partea actionariatului in cazul in care are nevoie.

Citeste si alte articole pe blogul lui Dan Popa.